R&R Trading Systems

Hallo zusammen,

ein kleines Update zu Mestur ( wir haben unserem Handelssystem inzwischen einen Namen gegeben ).
Mestur läuft weiterhin sehr gut. Gestern konnten 2 Cable Trades gewonnen werden, somit sind wir jetzt seit Beginn der Forward Tests letzte Woche 11 Trades im Gewinn ( was bezogen auf das Startdepot einer Rendite von knapp über 5% entspricht). Klar sind wir uns bewußt, dass auch mal der eine oder andere Verlusttrade kommen wird, aber im Moment sind wir äußerst zufrieden mit der Live Performance.

Schöne Grüße
Stefan

Hier ein kurzer Zwischenstand seit dem Beginn der Forward Tests letzten Mittwoch.
Bis jetzt sieht es gut aus.

In den letzten Wochen habe ich mich mal wieder intensiv mit unserer EA-Programmierung beschäftigt, daher gab es auch keine Chartanalysen im Blog. Analog zu Pits EA, ist die Strategie auf kurzfristige Trades ausgelegt – also Scalping. Backtests habe ich über einen sehr langen Zeitraum gemacht ( 9 Jahre ), damit man auch sieht, wie der EA mit unterschiedlichen Marktphasen zurecht kommt. Die Backtests sehen sehr vielverprechend aus ( siehe Screenshots ). Seit letzten Mittwoch mache ich nun Livetests, vorerst 1 – 2 Monate auf einem Demokonto. Sollten sich die guten Backtestergebnisse bestätigen, nehmen wir ihn dann auf unser Livekonto. Ich werde jeden Freitag ein Update zu den Liveergebnissen posten.

Backtest EURUSD:

Backtest Cable:

Ich hab ‘ne kleine Scalping Strategy geschrieben, die ich gerade als Forward-Test live laufen lasse, nachdem einige Backtests auf Tick-Level-Daten (auf TradeStation) recht ermutigend waren.
Bzgl. Backtests und Tick-Level-Daten übrigens nebenbei die Info, dass der MetaTrader4-Backtester für Strategien mit kleinem SL oder TP mehr oder weniger unbrauchbar ist, da keine Tick-Level-Daten verwendet werden. Also am besten entweder TradeStation, NinjaTrader, TradeSignal, jForex oder ähnliches verwenden, oder intensive Forward-Tests einplanen.


Aktuelles Ergebnis des Forward-Livetests:
- Gewinntrades: Anzahl 15, Summe 963.16 EUR, Durchschnitt 64.21 EUR
- Verlusttrades: Anzahl 2, Summe 499.14 EUR, Durchschnitt 249.57 EUR
Profit Factor = SumWin / SumLoss = 963.16/499.14 = 1.93


Natürlich sind 17 Trades noch keine Basis für genauere Untersuchungen.. evtl. werde hier im Blog vielleicht noch den einen oder anderen Blogpost zum PitScalperR1 schreiben.

Ich kenne die Abneigung vieler gegen Strategien mit “schlechtem” CRV (hier ca. 0.26! ist bei Scalping Strategien aber nicht unüblich!). Wegen dem CRV ist auch der aktuell recht hohe Profit-Factor mit Vorsicht zu genießen; ein einziger Verlusttrade würde den PF von 1.93 auf 1.29 sinken lassen (unabhängig von der Trefferquote).. Aber selbst wenn sich der PF auf 1.3 einpendeln würde, wäre ich nicht unglücklich Das CRV-Thema könnte sich übrigens noch ändern, wenn ich die Exit-Regeln überarbeite, ich habe da noch einige Ideen.

Der Scalper läuft aktuell auf Alpari (parallel auch auf TradeStation, aber dort teste ich noch andere TimeFrames), also ist sicherlich (wg. Spread) noch etwas Raum für Optimierungen drin: wenn der Spread von 1.8 (Alpari) auf 0.5 (üblicher Interbanken-Spread) sinkt, wird die Trefferquote noch deutlich steigen.

Viele Grüße,
Pit

Dukascopy ist ein auf Forex spezialisierter Broker, der Interbanken-Markt-Conditions anbietet (variable Spreads, EURUSD z.B. 0,5-1pip bei sehr vertretbaren Commissions). Die Software bietet einen in Java programmieren API-Zugang (jForex)… bin ich gerade am testen.

Als Service bietet Dukascopy stündlich aktualisierte Forex-Signale und sonstige Analysen, alles in Video-Form:

Mehr Details hier:

http://www.dukascopy.com/swiss/deutsch/marketwatch/TV/

wir gehen long limit 1.3963, SL 1.3950

wir gehen jetzt long @ 1.3873, SL 1.3850

wir gehen jetzt short @ 1.3975, SL 1.4010

Wir gehen wieder short @ 1.3991, SL 1.3920

Den letzten Tanz haben wir sicher noch nicht mit EURUSD getanzt,
wir freuen uns auf weitere