Pit Scalper R1
Ich hab ‘ne kleine Scalping Strategy geschrieben, die ich gerade als Forward-Test live laufen lasse, nachdem einige Backtests auf Tick-Level-Daten (auf TradeStation) recht ermutigend waren.
Bzgl. Backtests und Tick-Level-Daten übrigens nebenbei die Info, dass der MetaTrader4-Backtester für Strategien mit kleinem SL oder TP mehr oder weniger unbrauchbar ist, da keine Tick-Level-Daten verwendet werden. Also am besten entweder TradeStation, NinjaTrader, TradeSignal, jForex oder ähnliches verwenden, oder intensive Forward-Tests einplanen.
Aktuelles Ergebnis des Forward-Livetests:
- Gewinntrades: Anzahl 15, Summe 963.16 EUR, Durchschnitt 64.21 EUR
- Verlusttrades: Anzahl 2, Summe 499.14 EUR, Durchschnitt 249.57 EUR
Profit Factor = SumWin / SumLoss = 963.16/499.14 = 1.93
Natürlich sind 17 Trades noch keine Basis für genauere Untersuchungen.. evtl. werde hier im Blog vielleicht noch den einen oder anderen Blogpost zum PitScalperR1 schreiben.
Ich kenne die Abneigung vieler gegen Strategien mit “schlechtem” CRV (hier ca. 0.26! ist bei Scalping Strategien aber nicht unüblich!). Wegen dem CRV ist auch der aktuell recht hohe Profit-Factor mit Vorsicht zu genießen; ein einziger Verlusttrade würde den PF von 1.93 auf 1.29 sinken lassen (unabhängig von der Trefferquote).. Aber selbst wenn sich der PF auf 1.3 einpendeln würde, wäre ich nicht unglücklich 
Das CRV-Thema könnte sich übrigens noch ändern, wenn ich die Exit-Regeln überarbeite, ich habe da noch einige Ideen.
Der Scalper läuft aktuell auf Alpari (parallel auch auf TradeStation, aber dort teste ich noch andere TimeFrames), also ist sicherlich (wg. Spread) noch etwas Raum für Optimierungen drin: wenn der Spread von 1.8 (Alpari) auf 0.5 (üblicher Interbanken-Spread) sinkt, wird die Trefferquote noch deutlich steigen.
Viele Grüße,
Pit
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